トレードには、 勝ち方だけでなく、 “負け続けたときにどうなるか”という問いが潜んでいます。
その問いに、 静かに答えようとする理論があります。 それが、バルサラの破産確率です。
この理論は、 フランスの数学者ナウザー・バルサラが1992年に提唱したもので、 「その手法を続けたとき、資金がゼロになる確率」を計算で示します。
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破産確率を決める3つの要素
- 勝率：どれくらいの割合で勝てるか
- 損益比率（ペイオフレシオ）：平均利益と平均損失の比率
- 資金率：1回のトレードで資金の何％をリスクにさらすか
この3つのバランスが、 “構えの持続可能性”を決めていきます。
たとえば── 資金率が2％で、勝率50％、損益比率が1なら、破産確率は99.4％。 でも、損益比率が1.5になれば、破産確率は0％になる。
つまり、 “勝率を上げる”よりも、 “損益比率を整える”ほうが、 構えを崩さない設計につながることもある。
数字が語る静けさ
バルサラの破産確率は、 派手な指標ではありません。 でもその数字は、 「この構えは、どこまで耐えられるか」を 静かに教えてくれます。
それが、 “破産しない”という保証ではなく、 “破産しにくい構え”を選ぶという 静かな選択の積み重ねなのかもしれません。
そして、 その選択が、 どこかで自分を守ってくれることも── あるのかもしれません。
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